La metodología del vector autorregresivo
presentación y algunas aplicaciones
DOI:
https://doi.org/10.18050/revucv-scientia.v2i2.874Palabras clave:
VAR, Cointegracion, EstacionariedadResumen
Este trabajo tiene por objeto introducir un desarrollo importante en el análisis econométrico de series de tiempo en una forma relativamente elemental. Con este fin se enfatiza la utilización práctica de la metodología y su aplicación al análisis de algunos problemas relevantes para la discusión sobre política económica en Perú. La presentación incluye la propuesta metodológica para la estimación de un VAR (metodología de los Vectores Autorregresivos) y su instrumentalización, analizando las funciones de impulso-respuesta y de descomposición de la varianza; igualmente se analiza los Test de Cointegración para sistemas VAR y su uso como evaluador de la política económica. Finalmente, se exponen las conclusiones derivadas del estudio, las mismas que constituyen solo una aproximación exploratoria al tratamiento de las series de tiempo.
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